常常会有投资者遇到，用QMT下载了日周期数据以后，如何使用Python调取数据的问题。
这里我用原生python，来解析一下qmt的历史数据（原生python要用到xtquant，所以要下载这个库以后才能使用）
两个最主要的函数，我已经标注出来了，其中
download_history_data这个函数的作用是：用于下载指定证券（如股票、期货等）在指定周期（如日线、分钟线等）和时间范围内的历史行情数据，并保存到本地MiniQMT的数据目录。
主要参数说明：
stock_code：证券代码，例如'000001.SZ'。
period：数据周期，如'1d'（日线）、'1m'（1分钟线）、'tick'（分笔）等。
start_time：开始时间，可以是字符串（如'20230101'或'20230101093000'），也可以是datetime对象，留空表示最早时间。
end_time：结束时间，格式同上，留空表示最新时间。
incrementally：是否增量下载。为True时只下载缺失部分数据，为False时全量覆盖下载。
用法场景：
补全本地MiniQMT行情数据库的历史数据，确保后续用get_market_data等接口获取数据时，本地有完整数据可用。
批量下载或更新某一证券的历史行情，适合策略回测、数据分析等场景。
注意事项
该函数本质上是通过与MiniQMT客户端通信，由MiniQMT负责实际的数据下载和存储。
下载的数据类型和范围，取决于MiniQMT所连接的行情服务器权限和数据完整性。
get_market_data_ex是 xtquant 库中最通用、最强大的行情数据获取函数，用于批量、灵活地获取股票、期货等多市场的历史行情数据。它支持多种数据类型、周期、字段选择，并能自动处理本地和服务器数据的补全。
主要功能：
批量获取行情数据：支持一次获取多个标的、多个字段的数据。
多周期支持：如日线（'1d'）、分钟线（'1m'、'5m'）、tick（分笔）、周线、月线等。
多数据类型：支持常规K线、分笔、Level2、特色数据（如港股经纪队列、ETF申赎清单等）。
自动本地/服务器补全：优先读取本地MiniQMT的数据文件，若本地数据不足可自动补全。
灵活字段选择：可自定义需要的行情字段（如open、close、volume等）。
返回结构友好：返回pandas DataFrame 或 dict，便于后续分析和处理。
通过说明我们知道要先通过download_history_data，再通过get_market_data_ex函数才能获取历史数据，如图所示
很好奇download_history_data是怎么获取这个数据的，所以就探究了一下这个函数内部如图所示：
大概的流程就是这个函数去请求服务器的，然后把获取到的数据存放在如图所示的地方
这个.DAT文件是一个二进制文件，需要用get_market_data_ex来把他解码，然后就可以使用，打印出来就是如图，
分钟线（'1m'、'5m'）、tick（分笔）、周线、月线，这些数据都是如此下载并使用的，只需要修改一下download_history_data和get_market_data_ex函数的period参数即可。
